Feltermer

Feltermer är ett begrepp inom statistik och ekonometri som avser den del av en observerad variabel som inte förklaras av en modellens förklarande variabler. På engelska används ofta termerna error term eller disturbance. I en linjär regressionsmodell betecknas feltermen vanligen med ε eller u och representerar slumpmässiga faktorer, oobserverade variabler och mätfel som påverkar den beroende variabeln.

Feltermen är teoretiskt oobserverbar; residualer är de skattningar av feltermen som fås genom att subtrahera modellens förutsagda värden från observerade värden. För många statistiska inferenser och egenskaper hos skattningar ställs antaganden om feltermen, exempelvis nollmedelvärde, konstant varians (homoskedasticitet), avsaknad av autokorrelation samt oberoende eller okorrelation med förklarande variabler. Under sådana antaganden gäller bland annat Gauss–Markov-teoremet som säkerställer att ordinär minsta kvadrat (OLS) är bästa linjära skattare.

Brott mot antagandena kan leda till förvrängda skattningar eller felaktiga konfidensintervall. Vanliga problem är heteroskedasticitet, autokorrelation och endogenitet (orsakat av exempelvis utelämnade variabler eller mätfel). Åtgärder inkluderar robusta standardfel, generaliserad minsta kvadrat (GLS), tidsserieadaptioner och instrumentalvariabelmetoder. Feltermer spelar en central roll vid modellval, tolkning av resultat och vid bedömning av modellens lämplighet.