Autokovariatsioon

Autokovariatsioon on statistiline mõiste, mida kasutatakse ajas muutuvate andmete, nagu aegread, analüüsimisel. See kirjeldab sama protsessi kahe erineva ajahetke vahelist seost. Konkreetselt mõõdab autokovariatsioon, kuidas aja jooksul muutuva jada väärtused on korrelatsioonis oma eelnevate või hilisemate väärtustega.

Matemaatiliselt on autokovariatsioon funktsioon, mis võtab sisendiks viite ehk aja erinevuse kahe vaadeldud punkti vahel. See funktsioon näitab, kui palju varieeruvus ühes punktis seletab varieeruvust teises punktis, mida on nihutatud kindla aja võrra. Kõrge positiivne autokovariatsioon viitab sellele, et kui väärtus ühel ajahetkel suureneb, siis kipub see suurenema ka teisel ajahetkel, kusjuures aja erinevus on väike. Negatiivne autokovariatsioon viitab vastupidisele seosele.

Autokovariatsiooni analüüs on oluline mitmetes valdkondades, sealhulgas majanduses, meteoroloogias ja signaalitöötluses. Selle abil saab hinnata aja realistlikkust, prognoosida tulevasi väärtusi ning tuvastada mustreid ja tsüklilisust andmetes. Näiteks majanduses aitab autokovariatsioon mõista, kuidas eelnevate perioodide majandusnäitajad mõjutavad praeguseid ja tulevasi näitajaid.