Återförsäkringsmatematik

Återförsäkringsmatematik, även känt som försäkringsmatematik inom återförsäkringsbranschen, är den tillämpning av sannolikhetslära och statistik för att analysera och hantera finansiella risker som uppstår vid återförsäkring. Återförsäkring innebär att ett försäkringsbolag överlåter en del av sina risker till ett annat bolag, en återförsäkrare. Återförsäkringsmatematikernas roll är att kvantifiera dessa risker och utveckla prissättningsmodeller för återförsäkringsavtal.

Centralt i återförsäkringsmatematiken är att bedöma sannolikheten för och den potentiella storleken på framtida skadeutbetalningar. Detta involverar analys av historiska skadedata, trender inom skadefrekvens och skadekostnader, samt externa faktorer som kan påverka riskerna. Modeller används för att beräkna premier, alltså kostnaden för återförsäkringsskyddet, på ett sätt som är lönsamt för återförsäkraren men också konkurrenskraftigt på marknaden. Man tar hänsyn till olika typer av återförsäkringsavtal, såsom proportionell och icke-proportionell återförsäkring, där risköverföringens karaktär skiljer sig åt.

En viktig aspekt är även kapitalkrav och solvens. Återförsäkringsmatematikerna hjälper till att bestämma hur mycket kapital återförsäkringsbolaget behöver hålla för att kunna uppfylla sina åtaganden även under ogynnsamma förhållanden. Detta inkluderar analys av extrema händelser och katastrofrisker. Verktyg och tekniker som strikteffekter, modeller för stora skador och modeller för ackumulerad risk används för att säkerställa finansiell stabilitet och säkerställa att återförsäkringsverksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.