volatilitását
Volatilitás a változás mértéke egy adott időszakon belül. Különböző területeken használják: a pénzügyi piacokon az eszközárak és hozamok ingadozását mérik, míg a fizikai-kémiai kontextusban a párolódásra való hajlamot és a gőznyomást jelzi. A koncepció általános lényege, hogy minél nagyobb a vagyoni értékek vagy anyagok árának ingadozása, annál magasabb a volatilitás.
Pénzügyi volatilitás: a hozamok szórása vagy logaritmikus hozamok varianciája alapján mérhető. A historikus volatilitás (HV) múltbéli
Fizikai-kémiai volatilitás: a molekulák párolódási hajlama, amelyet többnyire gőznyomás és forráspont jellemez. Könnyen párolgó anyagok alacsony
Modellezés és alkalmazások: a volatilitás időben változó és gyakran clusterezik. A GARCH- és ARCH-típusú modellek, a
Korlátok: a volatilitás nem állandó, érzékeny a mintavételre és a struktúrális törésekre, ezért mindig a kontextus