tidsrækker

En tidsrække er en række observationer af en variabel målt over tid i regelmæssige eller uregelmæssige intervaller. Dataene beskriver typisk hvordan variablen ændrer sig over tid og bruges til at forstå mønstre eller forudsige fremtidige værdier. Eksempler inkluderer daglige temperaturer, månedlig inflation og aktiekurser.

De vigtigste komponenter i en tidsrække er: trend, den langsigtede bevægelse; sæson, gentagne mønstre på baggrund af årstid eller kalender; cyklisk variation, længere cyklusser; og tilfældig støj eller residualer. Mange analysemetoder forsøger at adskille disse komponenter ved hjælp af dekomponering eller modellering.

Data kan være regelmæssige (samme tidsafstand) eller uregelmæssige. Mange metoder kræver stationaritet, hvor middelværdi og varians er konstante over tid. Ofte anvendes differencing eller transformationer for at opnå dette.

Populære metoder inkluderer dekomponering (additiv eller multiplicativ), eksponentiel glatning (Holt-Winters), ARIMA og SARIMA modeller, samt mere moderne maskinlæringstilgange til forecasting. Visualiseringer som tidsserieplots og korrelationsdiagrammer (ACF, PACF) bruges til at diagnostisere mønstre og afhængigheder.

Anvendelser findes bredt inden for økonomi, meteorologi, energiforsyning, sundhedsovervågning og mange andre felter, hvor forståelse af tidstrends og præcise forudsigelser er nyttige. Udfordringer inkluderer manglende data, outliers, ikke-stationaritet og pludselige ændringer i den underliggende struktur (brud).