säsongjustering

Säsongjustering är en metod inom statistik och nationalräkenskaper som avlägsnar återkommande säsongsvariationer ur tidsserier för att underlätta jämförelser över tid och avslöja underliggande rörelser i exempelvis BNP, arbetsmarknad, detaljhandel eller industriell produktion. Säsongsvariationer uppstår varje år i vissa månader eller kvartal, ofta på grund av väderleksförhållanden, semestrar, helgdagar eller andra återkommande mönster. Genom att ta bort dessa regelbundenheter får man en jämnare serie som bättre speglar den egentliga utvecklingen.

Metoderna för säsongjustering bygger vanligtvis på statistiska modeller som separerar serien i en säsongskomponent, en trend- och cyklogräns och ett restvärde. De mest använda verktygen är X-12-ARIMA, X-13ARIMA-SEATS och SEATS. Resultatet av justeringen levereras ofta som säsongjusterad data (SA) och kan även inkludera kalenderjustering för effekter som arbetsdagslängd och helgdagar.

Användningen är vanlig inom offentlig statistik och ekonomisk analys. Myndigheter som publicerar säsongjusterade serier inkluderar nationella statistikkontor och centralbanker; i Sverige används SCB som ett framträdande exempel. Säsongjustering gör inte prognoser, utan avsikten är att reducera säsongens inverkan på historiska data för bättre tolkning och jämförelse.

Begränsningar finns: modellerna bygger på antaganden om stabila säsongsmönster och kan revisioneras när nya data kommer in. Om säsongsmönstret förändras över tid kan justeringarna behöva uppdateras.