renteswapkontrakter
Renteswapkontrakt (renteswap) er en type finansielt derivat der to motparter utveksler renteutbetalinger på et avtalt nominelt beløp over en bestemt løpetid. Nominelt beløp byttes ikke; kun renteutbetalingene mellom partene.
I en typisk plain vanilla renteswap betaler en part en fast rente til den andre, som igjen
Bytteforholdet beregnes som Notional × (FloatingRate − FixedRate) ved hver avregningsdato; hvis differansen er positiv, går det
Renteswaps brukes hovedsakelig til å hedge mot eller justere eksponering for renteendringer, for eksempel når en
Markedet er i stor grad OTC (over-the-counter); avtaler er ofte underlagt ISDA Master Agreement med tillegg som