normaalivirheillä
Normaalivirheillä viitataan tilastollisessa mallinnuksessa oletukseen, että sattumanvaraiset virheet tai residuumit seuraavat normaalijakaumaa. Tämä oletus esiintyy usein lineaarisissa malleissa, kuten y = Xβ + ε, missä ε on identtisesti ja itsenäisesti normaalisti jakautunut nolla-, varianssilla σ². Oletus mahdollistaa täsmälliset tilastolliset päättelyt, kuten t-testit ja F-testit coeffienteille sekä luottamusväitteet sekä ennusteisiin liittyvät väitteet.
Normaaliarvopäätösten seuraukset ovat erityisen tärkeitä inferenssissa. Kun virheet ovat normaalisti jakautuneita, testien ja luottamusväitteiden oikeellisuus on
Otsikoita normaalisuudelle voidaan arvioida residuaalien kautta: visuaalisia Q-Q-plotteja, histogrammeja sekä tilastollisia kokeita kuten Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov tai
Lyhyesti, normaalivirheet ovat keskeinen oletus monissa parametrisissa malleissa; niiden toteutuminen mahdollistaa tarkan tilastollisen päättelyn, mutta epävarmuudet