kulmakerroinarvioihin
Kulmakerroinarvioihin viittaa tilastollisessa mallinnuksessa lineaarisen regressiomallin selittäjän kulmakertoimen estimointi ja tulkinta. Termiä käytetään sekä yksinkertaisessa että moniväisissä malleissa, joissa halutaan kuvata, miten riippuva muuttuja muuttuu, kun selittäjä muuttuu yhdellä yksikköön, muut muuttujat säilytettävinä.
Estimointi tehdään yleisesti pienimmän neliösumman (OLS) -menetelmällä, jolla pyritään minimoimaan havaittujen jäännösten neliöt. Kulmakerroin kuvaa, kuinka
Tilastollinen tulkinta perustuu estimaatin epävarmuuteen. Jokaisella kulmakertoimella on standardivirhe, jonka perusteella lasketaan t-testi H0: βi = 0
Käytännön huomioita ovat esimerkiksi multikollineaarisuus, joka voi heikentää kunkin kulmakertoimen tarkkuutta, sekä epävarmuus, jos mittamuuttujat ovat
Esimerkkejä työkaluista: R: lm-funktio, Pythonin statsmodels; lisäksi Excelin LINEST voi tarjota peruslaskelman. Kulmakerroinarvioinnit muodostavat keskeisen osan