koncentrationsrisikos

Koncentrationsrisk är risken för förlust som uppstår när en betydande del av en organisations exponering är koncentrerad till en eller några få källor, till exempel en motpart, en geografisk region eller en kund. Risken ökar vid plötsliga svängningar i dessa källor.

Vanliga källor är kreditkoncentration (lån till en enda kund eller kundgrupp), geografisk koncentration (beroende av få länder eller regioner), produktkoncentration (få produkter dominerar försäljningen) samt motparts- eller leverantörskoncentration.

Mätning sker med koncentrationsmått som Herfindahl-Hirschman Index (HHI) eller andelar per källfaktor, samt riskbaserade mått som maximal exponering och exponering vid förlust. I bank- och finansregelverk beaktas också regulatoriska gränser och stresstester.

Åtgärder för att hantera koncentrationsrisk inkluderar gränser per motpart, kund, sektor eller land; diversifiering av portföljer och leveranskedjor; kreditriskmitigering som säkerheter och garantier; och övervakning samt rapportering till styrelse eller riskkommitté. Vid behov används även olika former av hedging och alternativa finansieringskällor.

Koncentrationsrisker kan leda till större förluster och påverka kapitalbehov och likviditet om flera källor reagerar samtidigt. Ett systematiskt arbete med identifiering, måttstockar och åtgärder är en kärdel i riskstyrning.