idsorozat

Az idősorozat (szokott ASCII formában idsorozat néven is ismert) olyan adatsorozat, amely időrendben rendezett megfigyeléseket tartalmaz. Minden érték egy adott időponthoz vagy időintervallumhoz kötődik, és a sorozat elemei általában X_t formában írhatók, ahol t az időindex. Idősorozatokat széles körben használnak gazdasági mutatók, meteorológiai mérések, pénzügyi árfolyamok vagy webes forgalom elemzésére.

A tipikus idősorozat négy fő összetevője a trend, a szezonális hatás, a ciklikus mozgás és a véletlenszerű hiba. A sorozat lehet stacionárius vagy nem-stacionárius; a nem-stacionaritást gyakran differenciálással vagy transzformációkkal kezelik. A dekompozícióval vagy modell-alapú megközelítésekkel ezek az összetevők elkülöníthetők, és a jövőbeli értékek előrejelzésében is hasznosak.

A modellezés és előrejelzés során gyakran alkalmazott eszközök közé tartozik az ARIMA (autoregresszív, integrált mozgóátlag) és a SARIMA (szezonális ARIMA), valamint az exponenciális kiegyenlítésen alapuló ETS-modellek. Modernebb megközelítések közé tartozik a Prophet és más állapotterjesztésen alapuló modellek. A modellválasztás a mintavételezés gyakoriságától, az adatok mennyiségétől és a sorozat egyedi tulajdonságaitól függ.

Alkalmazások és feladatok közé tartozik az előrejelzés, a trend- és szezonális mintázatok értelmezése, kivételek vagy rendellenességek detektálása, valamint a változások és események azonosítása. Értékelési mérőszámok például a MAE, RMSE és MAPE. A vizualizáció gyakori eszközei közé tartozik az idői diagram, az autocorrelációs és a részleges autocorrelációs grafikon (ACF és PACF). Forrásai lehetnek szenzoros adatok, pénzügyi piacok, meteorológiai állomások vagy webanalitika.