Salkunrakennuksessa
Salkunrakennuksessa tarkoitetaan sijoitussalkun suunnittelua ja kokoamista siten, että sijoitukset tukevat määriteltyjä taloudellisia tavoitteita. Prosessi huomioi sijoittajan aikahorisontin, riskinsietokyvyn sekä mahdolliset rajoitteet kuten likviditeetin, verotuksen ja sääntelyn.
Keskeiset komponentit ovat omaisuusjaotus (asset allocation), jossa päätetään sijoitusten jakautumisesta eri luokkiin, sekä yksittäisten sijoitusten valinta.
Prosessi etenee usein seuraavasti: määritellään tavoitteet ja rajoitteet, arvioidaan riskinsietokyky ja aikahorisontti, valitaan sopivat omaisuusluokat ja
Suorituskyvyn mittaus perustuu vertailuindekseihin (benchmark) sekä riskimittareihin kuten volatiliteetti ja maksimaalinen drawdown. Lisäksi seurataan kustannuksia, verojärjestelyjä
Salkunrakennuksessa käytetään sekä passiivisia että aktiivisia lähestymistapoja. Yleisimmät valinnat ovat indeksipohjainen, kustannustehokas sijoittaminen sekä aktiivinen valikoiva