Lagsekvenser

Lagsekvenser er et begrep brukt innen tidsserieanalyse som beskriver en ordnet mengde tidsforsinkelser mellom observasjoner. En lagsekvens L består av ikke-negative heltall og representerer hvor mange tidsskritt en observert verdi er forskjøvet i forhold til en annen.

I praksis brukes lagsekvenser for å hente ut lagverdier y_{t-l} fra en tidsserie y_t, slik at man kan undersøke avhengighet over tid eller bygge regresjonsmodeller med forsinkede prediktorer. For data med sesonalitet er det vanlig å inkludere lags som er multiple av periode s (for eksempel 12 for månedlige data). Med et gitt L kan man analysere korrelasjon mellom y_t og y_{t-l} for hver l i L, eller bruke lagene som forklaringsvariable i en distributed lag-modell.

Konstrueringen innebærer å skape serielementer y_{t-l} for hvert l i L og justere for manglende datamomenter ved begynnelsen av serien. Et ofte brukt verktøy er lagoperatoren B, der B y_t = y_{t-1}. Da er y_{t-l} lik B^l y_t, og L kan representeres som et polynom i B.

Valg av L påvirker modellens kompleksitet og tolkbarhet. For små L risikerer man å ikke fange viktig forsinket effekt, mens for store L kan modellen bli upålitelig uten tilstrekkelige data eller regularisering. Lagsekvenser er vanlige i økonometriske modeller, signalbehandling og andre tidsserieapplikasjoner.

Se også: tidsserie, autokorrelasjon, PACF, ARIMA, distributed lag-model, sesongjustering.