varianciát
A variancia a véletlen változó értékeinek szóródását méri a központi tendencia körül. A definíció szerint Var(X) a várható négyzetes eltérés az átlagtól, amely formálisan E[(X − E[X])^2]. Gyakorlatban ki is adható egyenlett: Var(X) = E[X^2] − (E[X])^2. A variancia megmutatja, mennyire terjednek el az értékek a középérték körül.
Két fő értelmezést szokás megkülönböztetni. A populációs variancia σ^2 a teljes populációra jellemző, és kiszámítható a
Értelmezés és összefüggések. A variancia nemnegatív, és egysége a változó egységeinek négyzetes egysége (például méter négyzet).
Alkalmazások közé tartozik a kockázat- és bizonytalanság mérése, a modellek pontosítása, minőségbiztosítás és a statisztikai becslések