normaaljaotust
Normaaljaotus, ehk Gaussi jaotus, on pidev tõenäosusjaotus, mis on paljude nähtuste mudelina keskne. See on sümmeetriline kellakujuline ja määratud kahe parameetriga: keskmine μ ja standardhälve σ > 0. Tõenäosus tihedusfunktsioon on f(x) = (1/(σ√(2π))) · exp(- (x-μ)²/(2σ²)).
Kogufunktsioon ehk kumulatiivne jaotusfunktsioon on F(x) = Φ((x-μ)/σ), kus Φ tähistab standardse normaaljaotuse koguväärtust. Standardne normaaljaotus N(0,1) tekib
Omadused: normaaljaotus on täielikult määratud kahe parameetriga, on sümmeetriline ümber μ, ning selle oodatud väärtus on E[X]
Oluline teooria on kesk- piiride teoreem, mis näitab, et sõltumatute jaotuste summa või keskmine läheneb normaaljaotusele.
Mõõtmisel ja uuringutel kasutatakse sageli normaaljaotuse lähendust ning kontrollitakse normaalset eeldust, näiteks Q-Q jooniste ja testidega