normaalijakaumat
Normaalijakaumat ovat jatkuvia todennäköisyysjakaumia, jotka ovat symmetrisen kellonmallisia ja sepili ovat täysin määriteltyjä. Jakauman keskiarvo μ ja varianssi σ² (σ > 0) määrittävät sijainnin ja spredin. Tiheysfunktio on f(x) = 1/(σ√(2π)) exp(-(x−μ)²/(2σ²)). Kun μ = 0 ja σ = 1, kyseessä on standardimalli, jossa kertakäyttöinen muuttuja z:n tiheys on φ(z) = 1/√(2π) exp(-z²/2).
Standardin normaalin CDF on Φ(z) = P(Z ≤ z), ja sitä käytetään z-tilanteissa tulkiten havaintoja liittyen μ:hon ja
Monimutkaisempia malleja varten on olemassa multivariaattinen normaalijakauma, jossa satunnaismuuttujien vektori X napea mean- ja kovarianssimatriisin Σ. Tiheysfunktio
Käyttökohteita ovat mittausvirheet, jäännösten normaalisuus lineaarisessa regressionissa, tilastollinen inference (esim. z- ja t-testit, luottamusvälit) sekä suurten