misspecifikaatiot

Misspecifikaatiot viittaavat tilastollisessa mallinnuksessa tilanteeseen, jossa käytetty malli ei vastaa todellista dataa synnyttävää prosessia. Tämä voi johtua siitä, että mukaan otetut muuttujat ovat puutteellisia tai virheellisiä, funktionaalinen muoto on väärä, muuttujien välinen vuorovaikutus tai ei-lineaariset ilmiöt puuttuvat, tai että virheiden rakenne sekä oikea jakauma ovat virheellisesti oletettuja. Misspecifikaatiot voivat koskea sekä ekonometriaa että tilastollisia malleja ja voivat ilmetä sekä laskennallisissa että ennustavissa tarkoituksissa.

Tyypillisiä misspecifikaatioita ovat muun muassa: muuttujien puuttuminen (omissio), väärä funktionaalinen muoto (esimerkiksi lineaarisuus, kun todellisuus on epälineaarinen), väärä virhejakauma tai riippuvuusrakenne (esimerkiksi heteroskedastisuus tai autokorrelaatio), sekä endogeenisuus ja virheellinen mittaus. Lisäksi mittausvirheet muuttujissa voivat johtaa takaisinvirheisiin estimaateissa.

Seuraukset voivat olla merkittäviä: estimaatit voivat olla harhatun luottamus- tai virheeriin perustuvia, johtaa vinoutuneisiin päätelmiin, heikentää selitysvoimaa ja ennustettavuutta sekä vääristää päätöksentekoa. Misspecifikaatioiden havaitseminen vaatii diagnostiikkaa ja testausta, kuten specification-testejä (esim. Ramsey RESET), virhejakauman ja dependenttien ottaen huomioon, sekä model evaluation -menetelmiä (AIC/BIC, cross-validation).

Korjaavat toimenpiteet voivat sisältää muuttujien lisäämisen tai poistamisen, muotoilun muuttamisen, robustien standardivirheiden käyttämisen, endogeenisuuden käsittelemisen instrumenteilla tai virhevarausten mallintamisen, sekä epäparametrista tai mallin keskiarvopohjaista lähestymistapaa. Mallin validointi ja ulkopuolinen testaus ovat olennaisia misspecifikaatioiden riskin hallinnassa.