hyppymalleilla
Hyppymalleilla tarkoitetaan tilastotieteessä ja finanssianalyysissä käytettyä perhettä malleja, joissa aikavirralle esiintyy äkillisiä muutoksia, eli hyppyjä. Ne täydentävät perinteisiä diffuusiomalleja ja tarjoavat keinoja kuvata harvinaisia, mutta vaikutukseltaan suuria tapahtumia. Tällaiset hypyt voivat esiintyä eri ajanjaksoina ja mittakaavoina, ja niiden esiintymistiheys sekä hyppykoot voivat vaihdella.
Matemaattisesti mallit rakentuvat usein yhdistämällä jatkuva diffuusiokomponentti Brownin liikkeeseen ja erillinen hyppykontaktin komponentti, jota kuvataan Poisson-prosessin
Käyttökohteita ovat osake- ja hyödykepörsseissä tapahtuvien hintojen hinnoittelu, riskinhallinta, energiamarkkinoiden hintadynamiikan kuvaaminen sekä ympäristötilastot, joissa tapahtuu
Estimointi ja soveltaminen voivat olla haasteellisia: hypyn intensiteetin ja koon erottaminen toisistaan voi olla identifiointiongelma, ja