Sæsonjusterede

Sæsonjusterede data er tidsserier hvor de tilbagevendende sæsonmønstre er fjernet, så man kan få et klarere billede af den underliggende udvikling over tid. Sæsonen henviser til gentagne mønstre inden for året eller kvartalet, f.eks. højere detailhandel i juleperioden eller ferieafbrydelser i produktionen. Ved at fjerne disse mønstre kan man bedre sammenligne tal mellem måneder, kvartaler eller årstider.

Sæsonjustering udføres ved statistiske modeller, som estimerer sæson- og kalendereffekter og herefter fjerner dem fra den observerede serie. De mest udbredte metoder er dele af pakker som X-13ARIMA-SEATS og SEATS/TRAMO. nationalstatistiske kontorer og internationale organisationer producerer regelmæssigt sæsonjusterede serier, for eksempel for arbejdsløshed, forbrugerpriser og bruttonationalprodukt. Resultaterne kan ændre sig ved revision, når ny data bliver tilgængelig eller metoden justeres.

Eksempler på sæsonjusterede serier omfatter månedlige arbejdsløsheds- og inflationsdata samt kvartalsvis BNP. I mange lande offentliggøres disse tal med sæsonjustering, mens ikke-sæsonjusterede versioner også findes til analyse af sæsonmæssige mønstre. Effektive sæsonjusteringer hjælper med at afsløre konjunkturretorik og langsigtede tendenser uden forstyrrelser fra sæsonbestemte svingninger.

Begrænsninger inkluderer at ikke alle tidsserier er egnet til automatiske justeringer, og at valg af metode eller outliers kan påvirke resultatet. Derudover kan ændrede sæsonmønstre over tid kræve opdaterede modeller og revision af tidligere tal.