Stokastiline

Stokastiline ehk juhuslik on mõiste, mida kasutatakse nähtuste kirjeldamisel, mille täpne tulemus on ettenägematu ja mida kirjeldatakse tõenäosusteooria abil. Stokastilised mudelid kasutavad juhuslikke suurusi ja nende jaotusi, et kirjeldada süsteeme, kus tulevik ei ole täielikult etteennustatav. Vastandina deterministlikule mudelile ei ole kõigi tulemuste väärtused alati ette teada, kui algtingimused on teada; stokastilised mudelid arvestavad ebakindlust ja variatsioone.

Stohastiline protsess on pere juhuslikest suurustest, mis on järjestatud ajas või ruumis. Iga ajapunkti korral määrab protsess väärtuse tõenäosuslikult. Tuntud näited on Markovi protsessid, kus tulevane olek sõltub vaid eelmisest olekust, ja Browniani liikumine (Brownian motion). Lisaks on olulised pidevad jaotused ja mitmuste suuruste kollektiivsed mudelid, mis kirjeldavad järjestikuseid juhuslikke muutusi.

Rakendused ulatuvad paljudesse valdkondadesse. Finantsides hinnatakse riske, simuleeritakse turgude käitumist ja hinnatakse varade väärtusi stokastiliste differentialvõrrandite ja Itô kalkulatsiooni abil; statistikaski kasutatakse stokastilisi protsesse ajasarjade analüüsiks ja prognoosimiseks, bioloogias ja füüsikas neid mudeleid rakendatakse populatsioonide dünaamikaga ja hajuvate süsteemide kirjeldamiseks.