Nedåtriskmått
Nedåtriskmått är en grupp riskmått inom finans som fokuserar på nedåtriktade avvikelser i avkastningen i förhållande till en referensnivå, oftast noll eller en uppnådd målavkastning. Dessa mått skiljer sig från totala volatiliteten genom att de riktar in sig på dåliga utfall snarare än på sammantagen spridning mellan positiva och negativa avkastningar. Genom att mäta vad som går fel istället för hela avkastningsfördelningen används nedåtriskmått ofta vid riskhantering och prestationsbedömning.
Vanliga nedåtriskmått inkluderar nedåtriskavvikelse, nedåtrisk variance och nedåtriskmått baserade på partiel moment. Nedåtriskavvikelse beräknas som roten
Sortino-quotienten är ett riskjusterat prestationsmått där man delar överavkastningen över referensnivån med nedåtriskavvikelsen istället för total
Användning innefattar jämförelse av fonder, optimering av portföljer och riskhantering. Begränsningar inkluderar beroende av val av