Krediidihindamine

Krediidihindamine on finantsasutuste protsess, mille käigus hinnatakse laenuvõtja maksevõimet ja krediidiriski ning otsustatakse laenu andmise tingimused ja suurus. Hindamiste käigus hinnatakse tõenäosust, et laen makstakse tagasi, ning võimalikku kahju, kui maksed viivitatakse või jäävad maksmata.

Peamised tegurid on maksevõime hinnang, krediidiajalugu, sissetulekud, tööhõive stabiilsus, olemasolevad võlad ja varad ning tagatised või garantiid. Andmed kogutakse krediidiinfo registritest või krediidibüroodest ning mõnikord ka avalikest või ettevõttesisestest allikatest. Krediidihindamine mõjutab laenuvõimalusi ning kasutatakse laenuotsuste ja -tingimuste, sh intressi ja krediidilimiidi, kujundamisel.

Metoodika hõlmab statistilisi ja masinõppe mudeleid, mis annavad hinnanguid nagu tõenäosus makseviivituseks (PD), kahju suurus (LGD) ja krediidi ekvivalendi suurus (EAD). Need näitajad võimaldavad riskipõhist hinnastamist ja paremini hinnata potentsiaalset kahju. Krediidirisk hindamisel järgitakse rahvusvahelisi regulatiivseid raamistikke, näiteks Basel II/III, mis käsitlevad kapitalinõudeid ja riskide hindamist.

Piirangud ja kriitika keskenduvad andmete kvaliteedile ja sobivusele, mudelite läbipaistvusele ning võimalikele eelarvamustele. Krediidihindamine võib mõjutada ligipääsu krediidile ning seetõttu on oluline tagada andmekaitse, võrdsed võimalused ja selged klientide õigused.