volatilitetsverdi

Volatilitetsverdi er et mål som uttrykker i hvilken grad en størrelse varierer over tid eller under ulike forhold. Begrepet brukes i flere fagfelt og refererer til graden av volatilitet eller uforutsigbarhet i et fenomen, slik som prisutvikling i finansmarkedene eller fordamping i kjemiske systemer.

I finans og økonomi refererer volatilitetsverdi ofte til hvor mye eiendelens avkastning varierer over en bestemt tidsperiode. Vanlige uttrykk inkluderer historisk volatilitet, beregnet som standardavviket til logaritmiske avkastninger, og implisitt volatilitet, som estimeres fra prisene i optjonsmarkedet. Resultatet blir vanligvis uttrykt som en prosentandel per år; høy volatilitetsverdi innebærer større prisendringer og risiko, lav volatilitetsverdi mindre svingninger. Verdien påvirkes av tidsrammen, datakvalitet og valgte beregningsmetoder.

I naturvitenskap og teknikk beskriver volatilitetsverdi hvor lett et stoff fordamper. Dette kobles ofte til damptrykk ved en gitt temperatur, fordampingsentalpi og andre fordampningsparametere. En høy volatilitetsverdi tyder på at stoffet har høyt damptrykk og fordampes lett, mens en lav verdi tilsier lavere fordampning.

Volatilitetsverdier avhenger av valgte tidsperioder og metoder, og ulike mål gir ulike tall. De bør derfor tolkes i lys av kontekst og underliggende data.