sæsonfaktorer

Sæsonfaktorer betegner periodisk tilbagevendende variationer i tidsserier, der gentager sig med fast frekvens (typisk årligt, kvartalsvis eller månedligt). De repræsenterer mønstre som temperaturændringer, ferie- og høstperioder eller forbrugsvaner, og adskiller sig fra trend (langtidsretning) og cykliske bevægelser (uregelmæssige, langvarige udsving).

I statistik og økonomi bruges sæsonfaktorer til at opdele en observation i trend-, sæson- og tilfældighedskomponenter. Modeller er ofte additive (observation = trend + sæson + residual) eller multiplicative (observation = trend × sæson × residual), afhængig af om sæsonens størrelse afhænger af niveauet. Sæsonfaktorer estimeres med metoder som glidende gennemsnit, ratio-to-moving-average, STL-dekomponering (Seasonal-Trend decomposition using Loess) eller automatiserede værktøjer som X-13ARIMA-SEATS.

Anvendelsesområder omfatter detailhandel, turisme, energi, landbrug og meteorologi, hvor korrektion for sæson gør sammenligninger på tværs af perioder mere meningsfulde og forbedrer prognoser. Justering for sæsonvariation (sæsonrensning) kan også synliggøre underliggende økonomiske tendenser.

Begrænsninger inkluderer ændringer i sæsonmønstre over tid, særlige effekter som bevægelser af helligdage, samt risikoen for overtilpasning ved korte dataserier. Derfor kombineres statistiske metoder ofte med domæneviden ved estimering og tolkning af sæsonfaktorer.