näytekovarianssi

Näytekovarianssi on tilastollinen mitta, joka kuvaa kahden satunnaismuuttujan välistä lineaarista riippuvuutta otoksessa. Se on arvio todellisesta populaatiokovarianssista. Positiivinen näytekovarianssi viittaa siihen, että kun toinen muuttuja kasvaa, toinenkin taipuu kasvamaan. Negatiivinen näytekovarianssi puolestaan viittaa siihen, että kun toinen muuttuja kasvaa, toinen taipuu pienenemään. Nolla näytekovarianssi viittaa siihen, että muuttujien välillä ei ole lineaarista riippuvuutta otoksessa.

Näytekovarianssi lasketaan kaavalla:

s_xy = Σ[(x_i - x̄)(y_i - ȳ)] / (n - 1)

missä x_i ja y_i ovat yksittäisiä havaintoja, x̄ ja ȳ ovat otoksen keskiarvoja ja n on havaintojen lukumäärä. Jakaja (n - 1) on korjaus, joka tekee näytekovarianssista harhattomamman estimaatin populaatiokovarianssille.

Näytekovarianssin arvon suuruus riippuu muuttujien yksiköistä, joten sen tulkinta itsessään voi olla hankalaa. Tästä syystä käytetään usein normalisoitua mittaria, näytekorrelaatiota, joka saa arvot välillä -1 ja 1. Näytekovarianssia käytetään kuitenkin useissa tilastollisissa menetelmissä, kuten regressioanalyysissä, missä sen suuruudella on merkitystä.