markedsdypde

Markedsdypde, også kalt markedsdybde, er et finansielt begrep som beskriver hvor mye kjøps- og salgskapital som ligger tilgjengelig i et marked ved ulike prisnivåer. Den reflekterer likviditeten i et instrument og angir hvor stor handel som kan gjennomføres uten å forårsake urimelig store prisendringer.

Dybden er primært synlig i ordreboken, som viser eksisterende kjøps- og salgstilbud ved forskjellige priser. Ofte skiller man mellom nivå 1, som viser de beste tilbudene, og dypere nivåer som gir et bilde av volumer på flere prisnivåer. Den kumulative dybden oppsummerer den totale mengden som kan kjøpes eller selges hvis prisen beveger seg til et bestemt nivå.

Betydning: En marked med stor dybde har høy likviditet og kan gjennomføre store transaksjoner med relativt små prisbevegelser. Lav dybde innebærer høy prisimpact og større risiko for at prisene hopper når store ordre kommer inn. Markedsdybde brukes av både tradere og institusjoner for å vurdere potensiell prisutslag, timing og gjennomføringsrisiko.

Begrensninger: Dybden er en øyeblikksmåling som kan endre seg raskt og varierer mellom børser og instrumenter. Ikke alle eksisterende likvider er synlige i ordreboken (for eksempel iceberg-ordrer eller differensiert likviditet på andre handelsplasser). Det er derfor viktig å kombinere markedsdybde med andre likviditets- og prisindikatorer.

Nyttige kontekster: Markedsdybde brukes i analyse av likviditet, prisdannelse og gjennomføringskostnader, samt i algoritmiske handelsstrategier og risikoanalyser.