korrelationsmatris
En korrelationsmatris är en kvadratisk matris som innehåller korrelationskoefficienterna mellan ett antal slumpmässiga variabler. För n variabler är den n × n, symmetrisk, och diagonala elementen är 1. Avhängande element r_ij är korrelationen mellan variablerna i och j och ligger mellan −1 och 1.
Den vanligaste måtten är Pearsons r, som mäter linjär association. Andra mått som används är Spearman-rangkorrelation
Egenskaper: den är symmetrisk; diagonalen består av 1:or. En korrelationsmatris är också positivt semidefinit (PSD). Om
Användning: i multivariat statistik för att få en översikt över samband mellan variabler, i PCA och faktoranalys,
Begränsningar: korrelationskoefficienter fångar inte icke-linjära relationer och är känsliga för outliers. Populationens korrelationsmatris och stickprovets korrelationsmatris