hitelminsítéseket

Hitelminősítés (hitelminősítések) vagy hitelminősítésként ismert eljárás a kölcsönfelvevő vagy egy adósságinstrumentum fizetőképességének és hitelkockázatának értékelése. Célja, hogy meghatározza a várható késedelmi kockázatot és a potenciális veszteséget, és ennek megfelelően besorolást vagy pontszámot adjon. A minősítés lehet hitelintézetek által készített belső becslés vagy külső, független hitelminősítés, amelyet hitelminősítő intézetek végeznek.

Típusok és módszerek: a külső minősítések általában adózó vagy kibocsátói szinten, és betűs vagy numerikus skálán nyilvánulnak meg (például hosszú távú és rövid távú besorolások). A bankok és más hitelezők saját belső minősítéseket is készítenek hitelképességi modellek és statisztikai eszközök alapján, különösen személyes ügyfelek vagy vállalati partnerek esetében. Ezen kívül hitelpontszámok is léteznek, amelyek a hitelképességet adatokon és előző viselkedésen alapuló becslésekkel mérik.

Alkalmazások és hatások: a hitelminősítés alapján a hitelezők dönthetnek a hitelfelvétel engedélyezéséről, a kamatok szinteiről, a biztosíték szükségességéről és a hitelkeretekről. Befektetők a kötvények és strukturált termékek kockázatát a minősítés alapján értékelik és árazzák. Szabályozási környezetben a minősítéseket egyes esetekben tőkekövetelmény-képzéshez és kockázatkezeléshez használják.

Korlátok és felügyelet: a minősítési folyamatok adat- és módszertani feltételektől függenek, és előfordulhat, hogy torzulások vagy érdekellentétek jelennek meg. Sok országban, köztük az EU-ban, a külső hitelminősítő intézmények felügyelete szigorú, és dolgoznak a transzparencia és a felelősségvállalás javításán.