endogenitetens

Endogeniteten uppstår när en eller flera förklarande variabler i en modell inte är exogena i förhållande till feltermen. Det innebär att de är korrelerade med det oförklarade varet i modellen, vilket gör att vanliga skattningar, till exempel ordinary least squares (OLS), blir skeva och inkonsekventa i populationen. Endogenitet står i motsats till exogenitet, där förklarande variabler är oberoende av feltermen.

Vanliga orsaker är torra metoder som omedveten variabel som inte inkluderas i modellen men som påverkar både den beroende variabeln och en avförklarande variablerna (omit og variable bias). En annan viktig orsak är simultanitet, alltså bakåtriktad kausalitet där den beroende variabeln påverkar en av förklarande variabler. Mätfel i variabler och urvalsbetingade eller selektiva urval kan också skapa endogenitet. Modellmisspecifikation, exempelvis felaktiga funktionella former, kan ha liknande effekter.

Behandling av endogenitet involverar ofta användning av instrumentvariabler (IV) och tvåstegsmetoder som 2SLS, samt paneldata med fixed effects eller differens-i-differens-design som minskar biasen. Andra metoder innefattar kontrollfunktionmetoder och användning av natural experiments eller randomiserade studier när det är möjligt. Det är viktigt att instrumenten är relevanta och giltiga, dvs. korrelerade med den endogena variabeln men oförbundna med feltermen.

Test och diagnostik används för att bedöma endogenitet och instrumentens giltighet, exempelvis Hausman-testet (jämför OLS med IV-estimat), Durbin-Wu-Hausman och Sargan-/Hansen-test för överidentifikation. Svaga instrument kan ändå ge missvisande resultat och kräver ofta kraftfulla styrketest.