ekonometrisiin

Ekonometrisiin viittaa adjektiivisesti taloustieteeseen liittyviin tilastollisiin analyyseihin ja malleihin, joiden avulla pyritään kvantitatiivisesti kuvaamaan taloudellisia ilmiöitä ja testaamaan teoreettisia hypoteeseja. Ekonometria on ala, joka yhdistää talousteorian, tilastotieteen ja soveltavat menetelmät aineiston analysointiin. Käsitteet ekonometrinen ja ekonometria viittaavat sekä menetelmiin että niiden sovelluksiin erilaisissa taloustieteellisissä tutkimuksissa.

Historian juuret ulottuvat 1930–1950-luvuille, jolloin tutkijat kuten Ragnar Frisch ja Trygve Haavelmo kehittivät tilastollisia periaatteita taloudellisten mallien estimoinnille. Myöhemmin Cowles-komissio ja muut tutkimuslaitokset laajensivat menetelmiä monimutkaisempiin järjestelmiin ja suurempiin aineistoihin, mikä vauhditti ekonometrisen tutkimuksen kehittymistä.

Merkittäviä menetelmiä ovat lineaarinen regressio (OLS) sekä sen laajennukset, kuten GLS ja 2SLS/3SLS, jos ilmenee endogeenisuutta. Aikadataan liittyvät mallit, kuten paneeliaineiston ja aikajaksojen analyysi, sekä VAR- ja VECM-mallit sekä cointegration ovat keskeisiä työkaluja. Estimoinnissa käytetään myös maksimiarvoon (MLE) tai Bayes-menetelmiä. Identifikaatio on olennainen haaste: malli on varmistettava, että syyt ja vaikutukset voidaan erottaa toisistaan.

Käyttökohteita ovat makro- ja mikro­taloudellisten ilmiöiden ennustaminen, politiikan vaikutusten arviointi, kysynnän ja tarjonnan estimointi sekä rahoitusmarkkinoiden riskien ja hintojen analysointi. Haasteina ovat mittausvirheet, endogeenisuus, mallin väärinmääritys sekä ei-stationaarisuus. Näitä hallitaan oikeilla mallivalinnoilla, testauksella ja herkkyysanalyysillä sekä käyttämällä yleisiä ohjelmistoja kuten R, Stata tai EViews.