Volatilitásként

Volatilitásként egy kifejezés, amely a volatilitás fogalmának pontosítására vagy kontextusának megjelölésére szolgál. A volatilitás általában a változás gyorsaságát vagy mértékét írja le az időben bekövetkező kilengések mérésén keresztül. E kifejezés több területen előfordul, és jelentése területenként kissé eltér.

A finanszíliában a volatilitás az árfolyamok vagy hozamok időbeli ingadozását jelenti. Gyakori mérései a történeti volatilitás (az adott időszakon belüli hozamok szórása) és az implikált volatilitás (az opciós piacon megjelenő árak alapján becsült volatilitás). A volatilitás kulcsszerepet játszik a kockázatkezelésben, az árképzésben és a portfólió-összeállításban. A piaci kilengéseket követő volatilitási indexek, például a VIX, az általános piaci aggodalmakat és várakozásokat tükrözik.

A modellezésben a volatilitásként kezelt paraméter a bizonytalanság vagy a kockázat leírására szolgál. Lehet állandó vagy stochasztikus folyamat része, és befolyásolja a várható hozam és a kockázat közötti trade-off-ot a döntéshozatalban.

Kémiai és környezettudományokban a volatilitás a párolgási hajlandóság leírására szolgál, amely összefügg a gőznyomással és a környezeti feltételekkel. Itt a “volatilitásként” olyan helyzetekről beszélnek, amikor egy anyag könnyen illékony.