Sesonalisuusindeksejä

Sesonalisuusindeksejä tarkoittaa tilastotieteen ja ajantasaisen analyysin termiä, jolla kuvataan aikasarjan säännöllistä kalenteriin liittyvää vaihtelua. Ne mittaavat sitä, miten kuukaudet, neljännesvuodet, viikonpäivät tai muut kalenterijaksot poikkeavat keskimääräisestä tasosta. Indeksit voivat olla kertolaisia (multiplicative) tai lisäyksiköihin perustuvia (additive) ja niiden avulla voidaan sekä poistaa sesonaaliset vaihtelut että vertailtaessa eri ajanjaksoja.

Sesonalisuusindeksejä käytetään yleisesti kuukausi- tai neliövuositasoisissa sarjoissa sekä viikoittaisissa tai päivittäisissä datoissa. Yleisiä indeksityyppejä ovat kuukausien tai muiden jaksojen suhteelliset tekijät, jotka normalisoidaan siten, että sesonalisuuden vaikutus voidaan huomioida tai poistaa. Additiiviset indeksit kuvaavat vakioefektin lisäystä tai vähennystä, kun taas kertolaiset indeksit kuvaavat proportionalista muutosta suhteessa perusvaiheeseen.

Laskentamenetelmät perustuvat usein sesonalisuuden erottamiseen ja normaalin tason määrittämiseen. Yksi yleinen lähestymistapa on ratio-to-moving-average -menetelmä: lasketaan liukuva keskiarvo, muodostetaan suhteet havaittuihin arvoihin kyseisellä jaksolla, kertyy nämä suhteet kullekin jaksolle ja normalisoidaan niin, että indeksien keskiarvo tai summa vastaa ajanjakson määrää. Lopuksi sesonalisuuden vaikutus voidaan poistaa (deseasonalization) tai sisällyttää ennusteisiin.

Käytössä sesonalisuusindeksejä hyödynnetään ennusteissa, vertailuissa ja taloudellisessa analyysissä. Ne vaativat säännöllisiä päivityksiä, sillä sesonalisuus voi muuttua ajan myötä, ja vähäinen tai poikkeuksellinen data voi vääristää indeksien arvoja.