Sandsynlighedstætheden
Sandsynlighedstætheden, ofte kaldet tætheden til en kontinuert tilfældig variabel, er en funktion f: R → [0, ∞), der beskriver sandsynligheden for at variablen X ligger i et given interval. For alle reelle a og b med a ≤ b gælder P(a ≤ X ≤ b) = ∫_a^b f(x) dx. Den samlede sandsynlighed er normaliseret, så ∫_{-∞}^{∞} f(x) dx = 1, og F(x) = P(X ≤ x) er den kumulative sandsynlighedsfunktion, som satisfies F'(x) = f(x) hvor denne afledede eksisterer.
En tætheden er ikke en sandsynlighedsværdi i sig selv, men en tæthed, der når man integrerer over
Eksempler på tætheder inkluderer uniformt fordelt over intervallet [a, b], hvor f(x) = 1/(b−a) for x i