Riskioptimatsioon

Riskioptimatsioon on otsuste optimeerimise ja riskide haldamise süsteemne lähenemine, mille eesmärk on vähendada soovimatut riski, parandada riskidega kohanemist ning leida tasakaal riskide ja võimalike tulude vahel. Protsess algab riskide identifitseerimisega, jätkub nende mõõtmise ja hindamise ning lõpeb optimeerimisprobleemi lahendamisega: määratakse kindlaks otsustusvariante (näiteks investeeringute jaotus, varade portfelli koostis, tootmisvõimsus või laenud) ning püütakse valida need, mis vastavad piirangutele ja maksimeerivad oodatavat kasu riskitaluvuse piires.

Riskioptimatsioon hõlmab nii teoreetilisi kui praktilisi metoodikaid. Olulised meetodid on stohhastiline optimeerimine, robustne optimeerimine ja dünaamiline või mitmekriteeriline optimeerimine, mis võimaldavad arvestada ebakindlust ja muuta otsuseid vastavalt erinevatele stsenaariumidele. Riskimõõdikute hulka kuuluvad näiteks Value at Risk (VaR) ja CVaR (kahjumite keskmine üle VaR), samuti riskitaluvuse ja riskikasumi tasakaalu hindamine.

Rakendused võivad hõlmata finantsportfellide optimeerimist, tarneahela planeerimist, tootmis- ning operatsioonistruktuuride kujundamist, kindlustus- ja kindlustushulga otsuseid ning inseneriprojekte. Riskioptimatsioon on tihedalt seotud üldise riskijuhtimisega, pakkudes tööriistu, mis aitavad otsustajatel hinnata ebakindlust ja teha informeeritult otsuseid.

Peamised väljakutsed hõlmavad mudeliriski, andmete ebakindlust, arvutusliku keerukuse ja mitmeeesmärkse optimeerimisega kaasnevaid kompromisse.