Lévyprosessit
Lévyprosessit ovat joukko stokastisia prosesseja, joita käytetään monilla matematiikan ja fysiikan aloilla, erityisesti todennäköisyysteoriassa ja satunnaiskulkuja tutkivassa kirjallisuudessa. Ne ovat satunnaisia prosesseja, joiden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on riippumattomat ja tasaisesti jakautuneet lisäykset. Tämä tarkoittaa, että prosessin muutos tietyn aikavälin aikana ei riipu sen aiemmasta historiasta ja että muutos samankokoisissa aikaväleissä jakautuu aina samalla tavalla.
Keskeisiä Lévyprosessien esimerkkejä ovat Brownin liike ja sen yleistykset, kuten stabiilit prosessit. Brownin liike on jatkuva
Lévyprosessien matemaattinen rakenne perustuu Lévy–Khintchine-esitykseen, joka kuvaa prosessin ominaisuuksia karakteristisen funktion avulla. Tämä esitys jakaa Lévy-prosessin