Kalenderfaktorer

Kalenderfaktorer er komponenter i tidsserier som fanger virkningen av kalenderstrukturen på observerte data. De beskriver systematisk variasjon som følger av ukedager, månedlengde, helligdager og skuddår, og de brukes for å forklare eller justere for kalenderrelatert variasjon i blant annet salg, energiforbruk og trafikkvolumer. Ved pris eller produksjon kan kalenderfaktorer hjelpe med å skille mellom trender, sesongmønstre og kalendereffekter i modellen.

Modellering: Kalenderfaktorer modelleres ofte med dummy-variabler for ulike ukedager, måneder eller ferier. De kan også inngå som del av mer avanserte sesongjusteringer i metodene STL, X-13ARIMA-SEATS eller andre tidsseriemodeller. De kan være additivt eller multiplicativt integrert i modellen.

Anvendelser: Bruk i detaljhandel, energiforbruk, nettsidetrafikk, produksjon og finansmarkeder for å forbedre prognoser, sesongjustering og effekter av helligdager.

Utfordringer: Enkelte effekter varierer mellom år, helligdager som flyttes i kalenderen (for eksempel påske) gjør det vanskelig å modellere; det kan være kollinearitet mellom variabler; risiko for overtilpasning; behov for pålitelig data og hensyn til endringer i arbeidstidsregler.

Se også: sesongjustering, sesongkomponent, dummyvariabler, ARIMA, STL, X-13ARIMA-SEATS