Epävarmuusjakaumana

Epävarmuusjakaumana tarkoittaa sitä, että jonkin suureen todellinen arvo esitetään todennäköisyyksiä kuvaavan jakauman avulla. Tämä käsite esiintyy erityisesti mittaustieteessä, tilastotieteissä ja riskinarvioinnissa. Jakauma kuvaa, kuinka todennäköistä on, että totuuden arvo sijoittuu tietyn välin sisälle, ja siihen voi liittyä sekä tilastollisia että epistemisiä epävarmuuksia.

Jakauman voi määritellä usealla tavalla: se voi perustua dataan (empiirinen jakauma), aikaisempaan tietoon tai asiantuntijan arviointiin (Bayesilainen posteriori). Parametrinen malli voi olla esimerkiksi normaali, lognormaali, vakio- (uniform), kolmio- tai jokin muu jakauma, tai käytetään ei-parametristä lähestymistapaa, kuten kernel-density-estimaatiota.

Käyttö ja hyödyntäminen: epävarmuusjakaumana mahdollistaa epävarmuuden zonien kulun mallissa. Tulosten epävarmuus voidaan raportoida jakaumana tai tiivistää tilastoiksi, kuten keskiarvoksi, mediaaniksi sekä luottamus- tai Bayesian credibility -intervalleiksi. Sijoituksissa ja riskianalyyseissä tätä hyödytetään usein Monte Carlo -simuloinnilla.

Yhteys mittaus- ja epävarmuusanalyysiin: mittausmenetelmissä epävarmuus voidaan kuvata jakaumana, ja tulos voidaan esittää laajennetulla epävaruutena (expanded uncertainty) tai määrittää luottamusvälien avulla. Riippuvuudet sekä pienet otoskoot voivat kuitenkin vaikuttaa kuvausten luotettavuuteen.