volatiilsusindeksid

Volatiilsusindeksid, sageli nimetatud ka VIX-iks (sõltuvalt konkreetsest indeksist), on finantsturuindeksid, mis mõõdavad oodatavat volatiilsust ehk turu hinnakõikumiste suurust. Need indeksid põhinevad tavaliselt optsiooniturgude hinnastatud ootustel. Kui investorid eeldatavasti suuri turuliikumisi, kipuvad volatiilsusindeksid tõusma, mis sageli juhtub majandusliku või poliitilise ebakindluse perioodidel.

Populaarseim näide on S&P 500 VIX, mis mõõdab oodatavat volatiilsust S&P 500 aktsiaindeksi suhtes järgmise 30 päeva jooksul. Teised börsid ja regioolid pakuvad samuti oma volatiilsusindekseid, peegeldades piirkondlikke turu ootusi. Volatiilsusindekseid peetakse sageli investorite hirmu või mure mõõdikuks. Kõrged volatiilsusindeksi tasemed viitavad suuremale ebakindlusele ja potentsiaalsele hinnakõikumisele, samas kui madalad tasemed näitavad tavaliselt turu stabiilsust ja madalamat hinnakõikumise ootust. Neid indekseid kasutavad nii investorid kui ka analüütikud turu sentimenti hindamiseks ja potentsiaalsete riskide või võimaluste tuvastamiseks. Volatiilsusindeksid ei ennusta täpselt tulevasi turu liikumisi, vaid peegeldavad optsiooniturul olevat kollektiivset ootust.