sesongvariasjonen

Sesongvariasjon refers to regular, repeating fluctuations in time series data that occur within a fixed period, typically one year. Dette mønsteret opptrer ofte i månedlige data, som salgsinntekter, temperaturmålinger eller strømforbruk, og består av periodiske svingninger som er knyttet til årstider, ferier og kulturelle vaner.

I tidsserier er sesongvariasjon ofte delt inn i to hovedtyper: additiv og multiplikativ. Additiv sesongkomponent antas å være konstant i størrelse uavhengig av nivået på trenden, mens multiplikativ sesongkomponent endres i takt med seriens nivå. En generell modell uttrykkes som y_t = T_t + S_t + e_t (additiv) eller y_t = T_t × S_t × e_t (multiplikativ), der T_t er trendkomponenten, S_t er sesongkomponenten og e_t er tilfeldige støt.

Sesonganalyse innebærer å identifisere og måle sesongkomponenten og ofte å justere data for sesongvariasjon. Sesongindekser og sesongjustering hjelper til med å få et tydeligere bilde av trender og sykliske bevegelser. Vanlige metoder inkluderer klassisk sesongjustering, STL (seasonal-trend decomposition using Loess) og mer avanserte tilnærminger som X-12-ARIMA/X-13ARIMA-SEATS.

Bruksområder omfatter økonomi, detaljhandel, energi, vær og miljø, samt landbruk og turisme. Å fjerne eller modellere sesongvariasjonen gir bedre mulighet for prognoser, evaluering av politikk og beslutningsstøtte. Sesongmønstre kan endre seg over tid, noe som krever rekalibrering av modeller og sesongkomponentens antakelser.