részfaktormodellek
Részfaktormodellek, vagy részfaktormodell-keretek, olyan statisztikai/ekonometriai modellek, amely megbízhatóan leírják egy magasdimenziós adathalmaz közös mozgatórugóit kis számú, közvetítő tényező segítségével, miközben az egyedi, idioszintatikus összetevők külön maradnak. Céljuk a variancia- vagy kovariancia-struktúra egyszerűsítése okozati vagy kapcsolati mintázatok kiaknázásával, például a pénzügyi hozamok vagy makrogazdasági sorozatok esetében.
Formai leírása szerint egy idősor X_t ∈ R^N a közös tényezők f_t ∈ R^r és_loadok Λ ∈ R^{N×r} segítségével X_t
A becslés fő eszköze a főkomponensek analízise (PCA), amely f_t és Λ érvet ad közelítőleg úgy, hogy
Használatát elsősorban a pénzügyi piacok kockázat- és portfóliókezelésében, makroökonómiai összefüggések modellezésében és más nagy mennyiségű időbeli