prisforudsigelser

Prisforudsigelser er forudsigelser af fremtidige priser på varer, tjenesteydelser eller finansielle instrumenter. De kan leveres som punktestimater, der angiver den forventede pris, eller som sandsynlighedsfordelinger, der beskriver usikkerheden omkring prisen. Prisforudsigelser er grundlæggende for økonomisk planlægning, handel og risikostyring og kan afgrænses efter anvendelsesområde, horisont og metode.

Forskellige domæner kræver forskellige modeller og data: finansielle markeder (aktier, obligationer, råvarer), energi- og råvaremarkeder (elektricitet, gas, olie), inflationsprognoser og valutakurser samt huspriser.

Metoder spænder fra traditionelle tidsrække-modeller som ARIMA/SARIMA og GARCH til multivariat modeller og tilstandsrum-modeller (VAR og tilstandsskemaer), samt avancerede maskinlæringsmetoder (gradient boosting, neurale netværk). Mange anvender ensemble-metoder og Bayesian/probabilistiske tilgange, der giver ikke blot et punktestimat men også forudsigelsesintervaller.

Evalueringskriterier omfatter fejlmål som MAE, RMSE og MAPE samt sandsynlighedskalibrering for intervaller og backtesting. Usikkerhed og regime-skift udgør væsentlige udfordringer, ligesom datakvalitet og modelrisiko. Præcisionen falder ofte med længere horisont og ved pludselige eksterne chok.

Anvendelser omfatter prisfastsættelse, budgettering, risikoanalyse, handel og politisk planlægning. Det er vigtigt at afgrænse forudsigelserne og kommunikere usikkerheden, da ingen prisforudsigelse kan garantere fremtiden. I visse kontekster kan etiske og regulatoriske overvejelser være relevante.