mallivirhe

Mallivirhe tarkoittaa tilastollisessa tai econometrisessä mallinnuksessa tilannetta, jossa käytetty malli ei vastaa todellista dataa tai ilmiötä. Malli on virheellisesti määritelty, jolloin estimaatit voivat olla vinossa ja päätelmät epäluotettavia. Mallivirhe eroaa satunnaisesta otosvaihtelusta, joka on tilastollisesti odotettavissa.

Yleisimmät syyt mallivirheeseen ovat puuttuvat muuttujat tai epärealistinen funktionaalinen muoto; ei-lineaariset suhteet, joita lineaarinen malli ei pysty kuvaamaan; väärät jakauma- tai virhe- oletukset; mittaus- ja havaintovirheet; endogeenisyys eli virheiden korreloituminen selitettävien muuttujien kanssa; otosvalinta ja valikoituminen sekä rakenteelliset muutokset ajan kuluessa.

Seurauksina ovat vinoutuneet tai epätarkat estimaatit, virheelliset konfidenssialueet ja ennustamisen epäluotettavuus. Mallivirhe heikentää päätöksentekoa sekä siitä johtuvia politiikka- tai liiketoimintapäätöksiä.

Havaitsemiseksi käytetään residuaalianalyysiä, spesifikaatiotestejä kuten Ramseyn RESET -testi, sekä validaatio- ja ulkoisia testausmenetelmiä. Informaatiokriteerit (AIC/BIC) ja ristiinvaihto voivat tukea oikean mallin valintaa. Mallia voidaan korjata lisäämällä relevanteja muuttujia, muotoilemalla ei-lineaarisia suhteita, käyttämällä instrumenttimuuttujia endogeenisuuden hallintaan tai siirtymällä ei-parametrisiin/semi-parametrisiin malleihin.

Esimerkkejä: jos ei huomioida ei-lineaarista vaikutusta tai jos muuttuja korreloituu virheen kanssa, OLS-estimaatit voivat olla harhaanjohtavia.