lagerfunksjoner
Lagerfunksjoner, ofte kalt lagfunksjoner, er funksjoner som refererer til verdier fra tidligere tidspunkter i en tidsserie. De brukes til å beskrive tidsavhengighet ved å skape forsinkede variabler som muliggjør modellering av hvordan tidligere observasjoner påvirker dagens verdi.
For en tidsserie x_t og et heltall k ≥ 0 defineres et k-lag som y_t^(k) = x_{t-k}. En mer
Bruksområder: i autoregressive modeller AR(p) og ARIMA-modeller er forsinkede verdier sentrale forklaringsvariabler. Lagfunksjoner anvendes også i
Eksempel: Hvis x_t er en tidsserie og t = 5, er x_{4} en lag-1-verdien av x_5, og x_{3}
Implementasjon: i praksis opprettes lag ved å forskyve kolonner i datasettet. I Python (pandas) brukes shift(1)
Se også: Autokorrelasjon, Autoregressive modeller, ARIMA, Granger-kausalitet.