Volatiliteettimalleilla
Volatiliteettimalleilla tarkoitetaan matemaattisia malleja, joita käytetään rahoitusmarkkinoilla kuvaamaan ja ennustamaan omaisuuserien hintojen vaihtelua eli volatiliteettia. Volatiliteetti on mittari siitä, kuinka paljon arvopaperin hinta tyypillisesti heiluu tietyn ajanjakson aikana. Korkea volatiliteetti tarkoittaa suuria hintavaihteluita, kun taas matala volatiliteetti viittaa vakaampiin hintoihin.
Yksi tunnetuimmista volatiliteettimalleista on Black-Scholes-mallin johdannainen, jota käytetään optioiden hinnoittelussa. Tämä malli ottaa huomioon useita tekijöitä,
Muita tärkeitä volatiliteettimalleja ovat GARCH-mallit (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). GARCH-mallit ovat aikasarjamalleja, jotka pyrkivät mallintamaan volatiliteetin
Volatiliteettimalleja käytetään laajasti riskienhallinnassa, sijoitusstrategioiden kehittämisessä ja johdannaisten hinnoittelussa. Niiden avulla sijoittajat ja rahoituslaitokset voivat paremmin