Sesongkomponent

Sesongkomponent er en del av en tidsserie som gjentar seg regelmessig over faste perioder, for eksempel års-, kvartals- eller ukesbaserte sykluser. Den fanger opp sesongmessige variasjoner som påvirker observasjonene på en systematisk måte, slik at verdiene i samme måned, uke eller dag ofte følger et mønster uavhengig av langsiktige endringer. I tidsserieanalyse skilles det ofte mellom trendkomponent, sesongkomponent og resten (syklus/tilfeldige). I en additiv modell kan observasjonen Y_t uttrykkes som Y_t = T_t + S_t + I_t, mens i en multiplikativ modell Y_t = T_t × S_t × I_t. Sesongperioden m bestemmes av dataenes regelmessighet (for eksempel m = 12 for månedlige data med årlige mønstre, m = 4 for kvartalsdata, m = 7 for daglige data med ukentlig mønster).

Estimering av sesongkomponenten kan gjøres ved klassisk deseasonalisering, STL (Seasonal-Trend Decomposition using Loess) eller mer avanserte metoder som X-12-ARIMA og SEATS. Etter at S_t er estimert kan serien sesonjusteres ved å fjerne eller nøytralisere sesongkomponenten, slik at man får en sesongjustert serie som egner seg for korttidsprognoser.

Sesongkomponenten har stor praktisk betydning i områder som detaljhandel, energisektoren og meteorologi, hvor forståelse av sesongmønstre informerer beslutninger om lager, bemanning og prising. Observasjoner kan imidlertid endre seg over tid, og kalendereffekter (helligdager, skuddår) kan skape variasjon som ikke er gravlagt i en fast sesongmodell. Oppsummert gir sesongkomponenten innsikt i regelmessige mønstre og er sentral i sesongjustering og prognoser.