Afkaststatistikker

Afkaststatistikker refererer til data og målinger, der beskriver den historiske præstation af en investering, en portefølje eller et marked. Disse statistikker bruges til at evaluere, hvordan en investering har klaret sig over tid og til at sammenligne den med andre investeringer eller benchmarks.

Nøgleafkaststatistikker inkluderer ofte den samlede afkast, som er den procentvise ændring i værdien af en investering over en given periode. Gennemsnitligt afkast er et andet vigtigt mål, der beregnes som det aritmetiske gennemsnit af afkastet over flere perioder. Årligt afkast er den gennemsnitlige afkastrate over et år, der ofte bruges til at sammenligne investeringer på et ensartet grundlag.

Ud over afkast er risikomål også almindelige i afkaststatistikker. Standardafvigelse er et hyppigt anvendt mål for volatiliteten eller usikkerheden i en investerings afkast. Højere standardafvigelse indikerer større udsving i afkastet. Sharpe-ratioen er en anden vigtig statistik, der måler det risikojusterede afkast ved at dividere overskudsafkastet (afkastet ud over den risikofrie rente) med standardafvigelsen.

Andre relevante statistikker kan omfatte Sortino-ratioen, der ligner Sharpe-ratioen, men kun tager højde for nedsiderisiko, og maksimum nedgang (maximum drawdown), der viser det største procentvise tab fra et topniveau til et bundniveau i en given periode. Disse statistikker giver investorer et mere nuanceret billede af en investerings præstation og risiko.