swapkorkoihin
Swapkorkoihin viitataan yleensä kiinteän koron osuutta, joka muodostaa osan korkosopimuksen kiinteän ja vaihtuvan koron väliin. Tavallisessa vaatimattomassa korkoswapissa toinen osapuoli maksaa kiinteää korkoa, kun taas toinen maksaa vaihtuvaa korkoa, jonka viite on lyhyen aikavälin korko, kuten 3 kuukauden euribor tai vastaava euroalueen viite.
Korkoswapit ovat yleisiä keinoja hedge- ja riskinhallinnassa sekä rahoituksen suunnittelussa. Ne mahdollistavat korkoriskiä siirtämisen tai hallinnan
Määritys ja markkinamekanismit
Swapkorkojen kiinteä osuus muodostuu markkinoiden nykyisestä odotuksesta tulevien korkojen kehityksestä. Kiinteä korko saadaan käytännössä bootstrapping-menetelmällä ja
Riski ja rakenteelliset yksityiskohdat
Swapkorkoihin liittyy sekä korkoriski että luottoriski, eikä kiinteä korko ole riskittömä. Markkinoiden volatiliteetti, likviditeetti ja odotukset
Rahoitusinstrumenttien termistöä ja swap-käyriä koskevat artikkelit kattavat lisää esimerkkejä, viitekorot sekä liittyvät käsitteet kuten swap-käyrä, viitekorot