stationaarisuuteen
Stationaarisuuteen viitataan tilastollisessa kontekstissa ominaisuuteen, jossa prosessin tai järjestelmän tilastolliset ominaisuudet pysyvät samoina ajan kuluessa. Stokastisessa prosessissa tämä tarkoittaa, että otosten jakaumat eivät muutu ajan siirtyessä.
Tiukasti stasionaarinen prosessi säilyttää kaikkien finite-dimensional distributionsin invarianssin ajan siirrossa. Heikosti stasionaarinen prosessi (toisen kertalajin tai
Esimerkkejä: valkoinen kohina on sekä tiukasti että heikosti stasionaarinen. Satunnaiskävely ei yleensä ole stasionaarinen, koska sen
Käytännössä stationaarisuudella on keskeinen rooli mallien identifioinnissa ja ennusteissa, erityisesti ARMA-/ARIMA-malleissa, sekä ergodisuuden ja tilastollisen päätöksenteon