ekonomeetrilisi

Ekonometrian (ekonometria) on taloustieteen ala, joka yhdistää talousteorian tilastollisiin ja matemaattisiin menetelmiin. Sen tavoitteena on kuvata taloudellisia ilmiöitä, testata teorioita empiirisesti sekä laatia ennusteita ja politiikan vaikutusten arviointeja käyttämällä havaittavaa aineistoa.

Keskeisiä menetelmiä ovat regressioanalyysit (yleisesti OLS), sekä tilanteissa, joissa syy-seuraussuhteet ovat epävarmoja, instrumentaaliset muuttujat ja kaksivaiheiset arvonmääritykset (2SLS). Laajasti sovelletaan myös GLS-, GMM- ja maksimiluotettavuuden estimointia, paneliaineistoa (kiinteät tai satunnaiset vaikutukset) sekä aikasarjamalleja (AR, ARIMA, VAR/VECM sekä cointegration). Monimutkaisemmissa sovelluksissa käytetään myös virhekorjauksia ja bayesialaisia lähestymistapoja.

Ekonometria kohtaa haasteita kuten endogeenisuus, mallin misspecifikaatio, heteroskedastisuus ja autokorrelaatio. Mallien identifiointi sekä tilastolliset testit (esim. Hausman, Breusch-Pagan, White) auttavat arvioimaan oletusten oikeellisuutta. Tulosten tulkinnassa korostuvat herkkyys- ja robustien standardivirheiden tarkastelut sekä lisäyksikkötestit.

Sovellukset kattavat taloustieteen, rahoituksen, politiikan arvioinnin ja liiketoiminnan päätöksenteon. Ekonometrian avulla voidaan arvioida kysynnän ja tarjonnan suhteita, arvioida politiikan vaikutuksia, tehdä ennusteita ja mittarointia ohjelmien vaikuttavuudesta sekä taloudellisista riskeistä.

Historia: Ekonometrian juuret ovat 1900-luvulla Ragnar Frischin ja Jan Tinbergenin työssä, jotka kehittivät menetelmiä talousteorioiden empiiriseen testaamiseen. Nykyisin ekonometrian kenttä yhdistää teorian, empiirian ja kehittyneet estimointimenetelmät monipuoliseksi tutkimus- ja sovellusalaksi.