avtrendning

Avtrendning, eller detrending, är en metod inom statistik för att ta bort eller justera för långsiktiga förändringar i en tidsserie. Syftet är att få en serie som är mer stationär, det vill säga vars statistiska egenskaper inte förändras systematiskt över tid. Detta underlättar analys av kortsiktiga variationer och mönster som inte beror på en underliggande trend.

Vanliga metoder inkluderar linjär avtrendning där en tidstrend skattas mot tid och avlägsnas; polynomavtrendning för icke-linjära trender; första differensen (differensiering) för att skapa en serie av förändringar mellan på varandra följande observationer; och mer avancerade filter som Hodrick-Prescott eller Baxter-King som separerar trendkomponenten från cykliska komponenter. Inom klassisk detrending kan man också använda trendkomponenten ur en trend–cykel–säsongsmodell (dekomposition).

Användningsområden för avtrendning är breda. Inom klimatvetenskap används det för att studera avvikelse från långsiktiga temperaturtrender och analysera anomalier. Inom ekonomi och finans används det för att undersöka cykler och för att göra statistiska test som kräver stationäritet. Inom signalbehandling och neurovetenskap används avtrendning för att fokusera på relevanta signalvariationer utan påverkan av långsiktiga driftsförändringar.

Viktiga överväganden inkluderar att valet av metod påverkar tolkningen av residualerna och att avtrendningen inte får ta bort meningsfull information eller ge falska signaler, särskilt vid strukturella förändringar eller icke-linjära trender. Det är vanligt att jämföra flera metoder och att kontrollera residualernas egenskaper efter avtrendningen. Se även stationaritet och tidsserieanalys.